Mínimos cuadrados recursivos (II): incorporación de olvido (factor exponencial, filtro Kalman)

Antonio Sala, UPV

Dificultad: **** ,       Relevancia: ,      Duración: 10:51

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Resumen:

– Motivación: identificación de parámetros variantes (lentamente) en el tiempo.

– Revisión de la fórmula sin olvido (discutida en detalle en el vídeo [mcr1]).

– Modificación de las fórmulas sin olvido: ($i$) ventana fija, ($ii$) factor de olvido exponencial, ($iii$) filtro de Kalman con dinámica de parámetros.