Este vídeo es continuación del vídeo [ibexabs]. Dado que los beneficios de una
inversión son sobre los “incrementos” de cotización, se hace un diff y se
intenta obtener un modelo que explique esas variables incrementales. En control,
sería equivalente a usar un filtro paso-alto sobre los datos para enfatizar el
ajuste a altas frecuencias (“corto plazo” para los economistas).
El resultado es, como lo fue en el vídeo [ibexabs], infructuoso. El
análisis del modelo obtenido confirma que no hay diferencias
significativas respecto a las predicciones que hace el modelo ‘trivial”,
, esto
es, que mañana estaremos igual que hoy más o menos (paseo aleatorio lineal);
no nos vamos a hacer millonarios con este código.
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