Eliminación de derivas y rampas (2): filtro de Kalman estacionario

Antonio Sala, UPV

Dificultad: **** ,       Relevancia: ,      Duración: 12:38

Resumen:

Este vídeo aborda el mismo problema que el vídeo [rampdetr], mediante un filtro de Kalman estacionario, con el comando de Matlab dlqe. Se utiliza el modelo de doble integrador que en el referido vídeo se usaba para generar la deriva/tendencia, esta vez incorporado a las ecuaciones de estado del modelo para diseñar un observador óptimo, de modo similar a la propuesta en los vídeos [ress] y [ressml] con asignación de polos.

El resultado es un filtro paso-alto (doble derivador, ${(z-1)}^2$), que concuerda con lo intuitivamente esperado: el doble derivador cancela el efecto del doble integrador. Se comprueba la respuesta en frecuencia, respuesta ante escalón y la señal filtrada de la serie de datos ejemplo, comparando los resultados con el ejemplo anterior donde se usó detrend. El filtro de Kalman es “causal”, esto es, permite ir actualizando el estimado de deriva/tendencia sobre la marcha, en linea, cosa que detrend no puede (porque necesita una serie de datos completa hasta el final).

Colección completa [VER]:

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