ID subespacio (ejemplo Matlab II): generacin de secuencia de estados

ID subespacio (ejemplo Matlab II): generación de secuencia de estados

Antonio Sala, UPV

Diﬁcultad: ***** , Relevancia:

, Duración: 10:41

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Resumen:

En este vídeo, continuación del [sbml1], se calculan las matrices $M_{1}$ y $M_{2}$ del modelo de regresión, así como la “proyección” del futuro sobre el pasado $F = M_{1} W_{p a s t}$ –signiﬁcado “formal” de proyección en vídeo [mapr]–. El SVD de $F$ obtiene unos valores singulares que coinciden con los de $M_{1}$ si $W_{p a s t}$ se ha preblanqueado (ortonormalizado) antes de la regresión (interpretación geométrica como proyección o interpretación estadística como mínimos cuadrados parciales).

Del análisis de los valores singulares se inﬁere que sólo dos combinaciones lineales del vector de entradas y salidas pasadas construido en el vídeo [sbml1] permiten predecir gran cantidad de la variabilidad del vector de salidas futuras, con lo que se estima que el orden del proceso subyacente es 2, y se genera una secuencia de estados a partir del SVD.

Colección completa [VER]:

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