Ecuaciones diferenciales estocásticas lineales: integración ode45 de ecuaciones de media y varianzas

Antonio Sala, UPV

Dificultad: *** ,       Relevancia: ,      Duración: 15:21

Resumen:

En este vídeo se describe el código Matlab que realiza la integración numérica directa de las ecuaciones de medias y varianzas asociadas a una EDO estocástica lineal, según la teoría vista en el vídeo [edoslinm] (medias) y el [edoslinv] (varianzas).

Realmente, también existen soluciones exactas con exponenciales de matrices, pero aquí se persigue entender el significado de ellas de forma directa, integrando con ode45 y graficando el resultado.

El vídeo [edoslim2], continuación de este, dibujará los intervalos y elipsoides de confianza asociados a las soluciones obtenidas aquí.

Colección completa [VER]:

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