Mínimos cuadrados recursivos: relación con fórmula no recursiva (pseudoinversa)

Antonio Sala, UPV

Dificultad: ***** ,       Relevancia: ,      Duración: 07:43

Resumen:

Este vídeo demuestra que los mínimos cuadrados recursivos (teoría en vídeo [mcr1]), cuando la incertidumbre inicial (matriz de varianzas-covarianzas de los parámetros antes de incorporar la primera muestra) tiende a infinito, resultan en una fórmula equivalente a la de la pseudoinversa, utilizando el lema de inversión de matrices (identidad de Woodbury).

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