Ecuaciones de medias y varianzas en procesos de primer orden: ejemplo Matlab

Antonio Sala, UPV

Dificultad: *** ,       Relevancia: ,      Duración: 12:45

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Resumen:

Este vídeo discute la ecuación de varianzas en sistemas de primer orden, analizando los resultados de la solución exponencial en el sistema $dx=Adt+dW$, con $A=-1$ (estable), $A=+1$ (inestable), y $A=0$ (integrador puro, o sea el proceso de Wiener). Los detalles teóricos están el el vídeo [solecmv].

Se representa la desviación típica en función del tiempo (asumiendo cond. inicial cero), y se discute el régimen estacionario de la varianza (que sólo existe en el caso estable).

El vídeo [edoslin1ob] incorpora la autocovarianza entre distintos instantes de tiempo, para hacer predicciones.