Procesos Estocásticos, proceso de Wiener: ejemplo Matlab

Antonio Sala, UPV

Dificultad: *** ,       Relevancia: ,      Duración: 08:32

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Resumen:

Este vídeo presenta dos formas de visualizar el proceso de Wiener (movimiento browniano) unidimensional, basándose en las consideraciones teóricas del vídeo [wienerlim]:

• Como un proceso “contínuo” subyacente que se ve cada vez con más frecuencia de muestreo, viendo que los incrementos tienen desviación típica $\sqrt{T_s}$.

• Como un integrador discreto $x_{k+1}=x_k+w_k$ que se ejecuta 1, 2, …, $N$ veces en el intervalo $[0,1]$.