Caracterización derivadas de proceso estocástico con jacobiano/hesiano covarianza: caso estacionario

Antonio Sala, UPV

Dificultad: ***** ,       Relevancia: ,      Duración: 11:10

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Resumen:

Este vídeo particulariza las fórmulas del vídeo [gradgp] sobre (primeras) derivadas de un proceso estocástico al caso estacionario, donde la covarianza $k(x,x^{\prime })$ sólo depende de la diferencia entre los puntos $k(x,x^{\prime })=\kappa (x^{\prime }-x)$. Realmente es una aplicación directa de dichas fórmulas, pero dada la frecuencia con que el caso estacionario aparece en aplicaciones, es aconsejable deducirlas explícitamente.

*Errata: cuando en el audio se dice derivada $i$-ésima o $j$-ésima se refiere a la ”derivada primera en la dirección $i$” o en la dirección $j$... sólo se consideran primeras derivadas en este vídeo. Evidentemente, segundas derivadas y sucesivas requerirían aplicar las fórmulas sobre los resultados de la primera derivada, etc.

Colección completa [VER]:

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