Componentes Karhunen-Loeve (PCA) de proceso gaussiano, animación y discusión adicional

Antonio Sala, UPV

Dificultad: **** ,       Relevancia: ,      Duración: 13:50

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Resumen:

Este vídeo es continuación del vídeo [gpkh2], donde se planteaba el significado de una raíz cuadrada matricial de la covarianza $K=Q{Q}^T$ y su límite contínuo (autofunciones Karhunen-Loève). En este vídeo, se generan realizaciones an~adiendo componente a componente multiplicados por una variable normal estándar, en una animación Matlab. La segunda parte del vídeo calcula el posterior suponiendo que se ha observado el proceso en algunos puntos (ver vídeo [gpsambpo] para detalles). Luego, diagonalizando la matriz de covarianza, se analiza la forma de los componentes principales (autovectores) y se construyen realizaciones del posterior a partir de ellos.´