Procesos Estocásticos, proceso de Wiener: ejemplo Matlab

Antonio Sala, UPV

Dificultad: *** ,       Relevancia: ,      Duración: 08:32

Resumen:

Este vídeo presenta dos formas de visualizar el proceso de Wiener (movimiento browniano) unidimensional, basándose en las consideraciones teóricas del vídeo [wienerlim]:

• Como un proceso “contínuo” subyacente que se ve cada vez con más frecuencia de muestreo, viendo que los incrementos tienen desviación típica $\sqrt{T_s}$.

• Como un integrador discreto $x_{k+1}=x_k+w_k$ que se ejecuta 1, 2, …, $N$ veces en el intervalo $[0,1]$.

Colección completa [VER]:

• Anterior   Procesos Estocásticos, proceso de Wiener: límite tiempo continuo de integrador en tiempo discreto

• Siguiente Procesos Estocásticos, proceso de Wiener: Interpretación física y propiedades