Regularización de CVA y O-PLS

Antonio Sala, UPV

Dificultad: ***** ,       Relevancia: ,      Duración:

Resumen:

En estas transparencias se discute cómo incorporar regularización si los datos en CVA (tanto entradas como salidas) o en O-PLS (sólo entradas) estan muy mal condicionados. Aparte de hacer un PCA previo y eliminar componentes con poca varianza, también puede incorporarse un elemento $c\cdot I$ a las matrices de varianza para mejorar su invertibilidad. El problema se presenta en un contexto donde se utiliza lo que se denomina valor propio generalizado, eig(A,B), cuya definición, usos y propiedades en este y otros contextos se discute en el material [gevd].

Colección completa [VER]:

• Anterior   Análisis de variables canónicas: diagonalización de la correlación, interpretación del resultado

• Siguiente Componentes principales en regresión (PLS y CVA): ejemplo matlab 1