Parámetros (media, varianza, momentos) de una distribucion de probabilidad

Antonio Sala, UPV

Dificultad: *** ,       Relevancia: ,      Duración: 11:05

Resumen:

En este vídeo se describen los parámetros que ayudan a comprender el significado de una distribución de probabilidad: la media (valor alrededor del cual están las distintas “realizaciones” –experimentos, muestras– de la variable aleatoria), la varianza (media del cuadrado de incrementos), y la desviación típica, que es una medida cualitativa de la dispersión esperada alrededor de la media.

La idea se generaliza a la esperanza matemática de cualquier función, y se definen los momentos de mayor grado (grado 3: sesgo, grado 4: curtosis) a partir de ella, indicándose brevemente su interpretación “informal” en términos de “asimetría” y “porcentaje de outliers”.

En muchos de los cálculos en este vídeo se requiere restar la media de una variable. Ello define lo que se denominarán variables incrementales. Eso también ocurrirá en muchos de los desarrollos posteriores. Estas variables incrementales alrededor de la media son el análogo a lo que en control denominaríamos linealización y variables incrementales alrededor de un punto de funcionamiento.

Nota, en este vídeo se discute cómo obtener los parámetros a partir de un modelo de la función de densidad o probabilidad discreta. En el vídeo [muest] se discutirá la relación de estos con los cálculos a partir de un conjunto de muestras.

Colección completa [VER]:

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