Identificación serie Ibex 35: modelo autoregresivo arx, ejemplo Matlab

Antonio Sala, UPV

Dificultad: *** ,       Relevancia: ,      Duración: 10:35

Resumen:

En este vídeo se plantea, a partir de unos datos históricos de 10 an~os del IBEX35, intentar estimar un modelo lineal auto-regresivo: $y_k={𝜃}_1{y}_{k-1}+{𝜃}_2{y}_{k-2}+\cdots +{𝜃}_5{y}_{k-5}$. El vídeo [idst] también presenta otro caso de identificación de serie temporal que podría ser de interés visionar tras haber analizado el caso aquí desarrollado.

Primero se hace un detrend para eliminar la tendencia a “largo plazo” creciente; el objetivo es ver si, aparte de eso, se puede identificar algún modelo que permita decisiones de inversión beneficiosas a “corto plazo”. El modelo se estima con los comandos iddata y arx. El comando compare presenta un ajuste a datos (de validación) muy bueno (90%) que parece indicar que hemos obtenido un modelo fiable... no obstante, un análisis más detallado de errores e intervalos de confianza de parámetros estimados hace que realmente no haya ninguna mejor significativa respecto al modelo “trivial” $y_k=y_{k-1}$ (el IBEX man~ana estará más o menos igual que hoy). El vídeo [ibexinc] intenta mejorar (infructuosamente) el modelo usando la serie temporal de “incrementos”.

Colección completa [VER]:

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