ID subespacio (ejemplo Matlab II): generación de secuencia de estados

Antonio Sala, UPV

Dificultad: ***** ,       Relevancia: ,      Duración: 10:41

Resumen:

En este vídeo, continuación del [sbml1], se calculan las matrices $M_1$ y $M_2$ del modelo de regresión, así como la “proyección” del futuro sobre el pasado $F=M_1{W}_{past}$ –significado “formal” de proyección en vídeo [mapr]–. El SVD de $F$ obtiene unos valores singulares que coinciden con los de $M_1$ si $W_{past}$ se ha preblanqueado (ortonormalizado) antes de la regresión (interpretación geométrica como proyección o interpretación estadística como mínimos cuadrados parciales).

Del análisis de los valores singulares se infiere que sólo dos combinaciones lineales del vector de entradas y salidas pasadas construido en el vídeo [sbml1] permiten predecir gran cantidad de la variabilidad del vector de salidas futuras, con lo que se estima que el orden del proceso subyacente es 2, y se genera una secuencia de estados a partir del SVD.

Colección completa [VER]:

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