, Duración: 13:13
Materiales: [ SolEcMedVzas.pdf]
Este vídeo presenta la solución exacta de las ecuaciones diferenciales de medias y varianzas asociadas a un proceso estocástico lineal sujeto a entradas de ruido. Se utiliza la técnica del “factor integrante” multiplicando por las adecuadas exponenciales de matrices para obtener la solución a las citadas ecuaciones diferenciales ordinarias.
La parte final del vídeo también detalla la exponencial de matriz necesaria para el cálculo de la auto-covarianza entre muestras del proceso en diferentes instantes de tiempo.
Ejemplos de aplicación aparecen, por ejemplo, en los vídeos [
En código Matlab no es necesario hacer, en muchos casos, las integrales de
exponenciales que resultan de las expresiones teóricas aquí; con código de
exponencial de matriz puede ser suficiente, en lo que se denomina fórmula de
Van Loan, cuya obtención se detalla en el vídeo [
Colección completa [VER]:
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